Ninjatrader e margem Req Ninjatrader e margem Req Após o swing de negociação de um par de anos, o mercado de FX, 6 meses atrás começou a sim comércio da ES para couro cabeludo e decidi que quero ir ao vivo com ele. Agora eu sou um cliente do IB, mas através de uma empresa estrangeira e estou cobrado 500 comissão mais do que a média. Para os meus comerciantes swing eu não me importo desde que eu uso essa empresa em meu país para negociação de ações e queria ter boas relações. Mas para scalping é um não ir. Então decidi abrir uma conta com Ninjatrader e eu tenho essa pergunta boba. Eu li no site que a margem inicial para ES é 5.060. Isso significa que com uma conta de 20.000 você pode abrir apenas 4 contratos. Porque em IB a Margem inicial é 2.0xx e eu posso abrir em torno de 8. CME Overnight para especuladores é 5.060. Então, sim, 20K conta não é bastante 4 contratos. Mas isso é uma coisa CME, NT não especificamente. O seguinte usuário diz Obrigado a GregLGTP para este post: 11 de maio de 2015, 04:02 PM Futuros Experiência: Avançado Futuros Favoritos: Emini ES, Dax Mensagens: 26 desde Fev 2013 Agradecimentos: 14 dado, 17 recebido 11 de maio de 2015, 06:52 PM Experiência de Futuros: Iniciante Broker / Data: NT Broker Futuros Favoritos: ES Mensagens: 121 desde Março de 2015 Obrigado: 258 dados, 67 recebidos Futuros Edge na FIO Quanto dinheiro você precisa para negociar futuros com sucesso Algo mais Menos de 1.000 Entre 1.000 e 5.000 Entre 5.000 e 10.000 Entre 10.000 e 50.000 Entre 50.000 e 250.000 Mais de 250.000 Eu não estou falando de noite, mas RTH Então eu surmize você está se referindo NT Brokerage NTB me citou 500 IIRC, mas como eu preciso durante a noite eu não estou preocupado Esse número. O seguinte usuário diz Obrigado a GregLGTP para este post: May 12th, 2015, 01:12 AM Negociação para o lucro Kansas City, MO Experiência Futuros dos EUA: Intermediário Plataforma: ToS, Ninja Futuros Favoritos: ES, Currency, Tacos Mensagens: Mar 2015 Obrigado: 301 dados, 117 recebidos Sua exigência de margem de negociação diária para o / ES é de 500. Concedido o tamanho mínimo da conta é de 1.000. Trabalhando com uma conta de 20.000, eu teria o cuidado de não me alavancar muito agressivamente, a menos que adicionando a uma posição comprovada. Soluções de TI para Investidores e Instituições IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Accountreg, Analítica Interativa, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interativo / divulgação. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interativo / interesse. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interativo / divulgação. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações cambiais pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo dos negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um negociante somente para execução e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Sede social: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) ESB: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede social: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Oriente, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 / Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede social: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 HONG KONG LIMITED é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Nós oferecemos uma conta de dinheiro que requer dinheiro suficiente na conta para cobrir a transação mais comissões e dois tipos de margem Margem e Margem de Carteira. Os novos clientes devem selecionar um tipo de conta durante o processo de aplicação e podem atualizar ou desativar seu tipo de conta a qualquer momento. Uma conta de margem de portfólio pode fornecer requisitos de margem mais baixos do que uma conta de margem. No entanto, para uma carteira com risco concentrado, as exigências da Margem da Carteira podem ser maiores do que aquelas sob Margem, uma vez que o verdadeiro risco econômico por trás da carteira pode não ser adequadamente contabilizado pelos cálculos estatísticos estáticos para contas Margem. Os clientes podem comparar seus atuais requisitos de margem Reg T para seu portfólio com os atuais projetados sob as regras de margem de portfólio clicando no botão Try PM da janela de conta na Trader Workstation (demo ou conta de cliente). Também oferecemos uma conta de Margem IRA, que permite que você negocie imediatamente o seu produto de vendas em vez de esperar que sua venda seja liquidada. Você pode negociar ativos em várias moedas e comercializar combinações de opções limitadas. Contas de margem IRA têm certas restrições em comparação com contas de margem regular e empréstimos nunca é permitido em uma conta IRA. A negociação de futuros em uma conta de margem IRA está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem IRA podem atender ou exceder três vezes a exigência de margem futura de overnight imposta em uma conta de margem não IRA 1. Os requisitos e produtos suportados para cada uma dessas contas estão detalhados na seção Tipos de Conta na página Escolhendo e Configurando sua Conta no nosso site. A margem tem um significado diferente para títulos versus commodities. Para títulos, margem é a quantidade de dinheiro que um cliente toma emprestado. Para commodities, margem é a quantidade de dinheiro que um cliente deve colocar-se como garantia para apoiar um contrato de futuros. Definição de Margem de Títulos Para os valores mobiliários, a definição de margem inclui três conceitos importantes: o Empréstimo de Margem, o Depósito de Margem e o Requisito de Margem. O empréstimo da margem é a quantidade de dinheiro que um investor toma emprestado de seu corretor para comprar seguranças. O Depósito de Margem é o valor do patrimônio líquido contribuído pelo investidor para a compra de títulos em uma conta de margem. O requisito de margem é o valor mínimo que um cliente deve depositar e é comumente expressa como uma porcentagem do valor de mercado atual. O depósito de margem pode ser maior ou igual ao requisito de margem. Podemos expressar isso como uma equação: Margem Empréstimo Margem Depósito Valor de mercado da margem de segurança Margem de depósito Necessidade Emprestar dinheiro para comprar títulos é conhecido como compra na margem. Quando um investidor empresta dinheiro de seu corretor para comprar uma ação, ele deve abrir uma conta de margem com seu corretor, assinar um acordo relacionado e cumprir os requisitos de margem de corretores. O empréstimo na conta é garantido por investidores títulos e dinheiro. Se o valor da ação cair demais, o investidor deve depositar mais dinheiro em sua conta, ou vender uma parcela do estoque. Margem de Garantia e Manutenção de Títulos O Conselho da Reserva Federal e organizações de auto-regulação (SROs), como a Bolsa de Valores de Nova York e FINRA, têm regras claras sobre a negociação de margem. Nos Estados Unidos, o Regulamento Feds T permite aos investidores emprestar até 50% do preço dos títulos a serem adquiridos na margem. A porcentagem do preço de compra dos títulos que um investidor deve pagar é chamada de margem inicial. Para comprar títulos na margem, o investidor deve primeiro depositar dinheiro suficiente ou títulos elegíveis com um corretor para atender a exigência de margem inicial para aquela compra. Uma vez que um investidor começou a comprar uma ação na margem, a NYSE e a FINRA exigem que um montante mínimo de capital próprio seja mantido na conta de margem dos investidores. Essas regras exigem que os investidores tenham pelo menos 25% do valor total de mercado dos títulos que possuem em sua conta de margem. Isso é chamado de margem de manutenção. Para os participantes do mercado identificados como comerciantes dia padrão, o requisito de margem de manutenção é um mínimo de 25.000 (ou 25 do valor total de mercado dos valores mobiliários, o que for maior). Quando o saldo na conta de margem cai abaixo do requisito de manutenção, o corretor pode emitir uma chamada de margem exigindo que o investidor deposite mais dinheiro, ou o corretor pode liquidar a posição. Os corretores também definem seus próprios requisitos de margem mínima, chamados requisitos de casa. Alguns corretores estendem condições de empréstimo mais indulgentes do que outros e os termos de empréstimo também podem variar de um cliente para outro, mas corretores devem sempre operar dentro dos parâmetros de requisitos de margem estabelecidos pelos reguladores. Nem todos os títulos podem ser comprados na margem. Comprar na margem é uma faca de dois gumes que pode se traduzir em maiores ganhos ou maiores perdas. Em mercados voláteis, os investidores que tomaram emprestado de seus corretores podem precisar fornecer dinheiro adicional se o preço de uma ação cair demais para aqueles que compraram em margem ou comícios demais para aqueles que cortavam um estoque. Nesses casos, os corretores também são autorizados a liquidar uma posição, mesmo sem informar o investidor. O monitoramento de posição em tempo real é uma ferramenta crucial na compra de margem ou no curto prazo de um estoque. Margem de Commodities Definição Margem de Commodities é a quantidade de capital próprio contribuído por um investidor para apoiar um contrato de futuros. Isso pode ser expresso como uma equação simples: Garantia Quantia de Patrimônio Necessário para Apoiar Contrato de Futuro Margem Colateral Requisito Margem requisitos para futuros e opções de futuros são estabelecidos por cada troca através de um algoritmo de cálculo conhecido como SPAN margining. A SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) avalia o risco global da carteira calculando a pior perda possível que uma carteira de instrumentos derivativos e físicos possa razoavelmente incorrer durante um período de tempo especificado (tipicamente um dia de negociação). Isso é feito computando os ganhos e as perdas Que a carteira incorreria em condições de mercado diferentes. A parte mais importante da metodologia SPAN é a matriz de risco SPAN, um conjunto de valores numéricos que indicam como um determinado contrato ganhará ou perderá valor sob várias condições. Cada condição é chamada de cenário de risco. O valor numérico para cada cenário de risco representa o ganho ou perda que esse contrato específico experimentará para uma determinada combinação de mudança de preço (ou preço subjacente), variação de volatilidade e diminuição no tempo até a expiração. Commodities Margem Inicial e de Manutenção Assim como os títulos, as commodities exigem margens iniciais e de manutenção. Estes são normalmente definidos pelas trocas individuais como uma percentagem do valor actual de um contrato de futuros, com base na volatilidade e preço do contrato. A exigência de margem inicial para um contrato de futuros é a quantidade de dinheiro que você deve colocar como garantia para abrir posição no contrato. Para poder comprar um contrato de futuros, você deve atender a exigência de margem inicial, o que significa que você deve depositar ou já tem essa quantidade de dinheiro em sua conta. A margem de manutenção para mercadorias é o valor que você deve manter em sua conta para suportar o contrato de futuros e representa o nível mais baixo para o qual sua conta pode cair antes de você deve depositar fundos adicionais. As posições de commodities são marcadas diariamente no mercado, com sua conta ajustada para qualquer lucro ou perda que ocorrer. Como o preço das commodities subjacentes flutua, é possível que o valor da mercadoria possa diminuir até o ponto em que o saldo de sua conta caia abaixo da margem de manutenção necessária. Se isso acontecer, os corretores normalmente fazem uma chamada de margem, o que significa que você deve depositar fundos adicionais para atender a exigência de margem. Margining em tempo real Nós usamos Margining em tempo real para permitir que você veja seu risco de negociação em qualquer momento do dia. Nosso sistema de margem em tempo real aplica requisitos de margem ao longo do dia para novos negócios e operações já existentes e impõe requisitos de margem inicial no final do dia, com liquidação em tempo real de posições em vez de chamadas de margem diferida. Este sistema nos permite manter nossas comissões baixas porque não temos que espalhar o custo das perdas de crédito aos clientes na forma de custos mais altos. A janela de conta na Trader Workstation (demonstração ou conta de cliente) mostra os requisitos de margem a qualquer momento. Conta Universal SM A sua Conta Universal oferece-lhe a possibilidade de negociar tanto títulos como mercadorias / futuros e, por conseguinte, consiste em duas contas subjacentes: uma conta de valores mobiliários regida pelas regras da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA e uma conta de futuros regida por regras Da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos. Se você tem ativos em uma conta de títulos ou em uma conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regulamentos federais dos EUA que governam como corretores devem proteger sua propriedade e fundos. Na conta de títulos, seus ativos estão protegidos pelas regras SEC e SIPC. Na conta de futuros, seus ativos são protegidos por regras da CFTC que exigem segregação de fundos de clientes. Você também está protegido por nossa forte posição financeira e nossa filosofia conservadora de gerenciamento de risco. Consulte a nossa página Segurança de Força. Como parte do serviço Conta Universal, estamos autorizados a transferir automaticamente fundos conforme necessário entre sua conta de títulos e sua conta de futuros, a fim de satisfazer os requisitos de margem em qualquer conta. Você pode configurar como você quer que nós lidem com a transferência de fundos em excesso entre contas na página Excess Funds Sweep em Gerenciamento de contas: você pode optar por varrer fundos para a conta de títulos, para a conta de futuros ou você pode optar por não varrer excesso Fundos. Margem Modelo Os requisitos de margem são calculados com base em regras e / ou base de risco. Sistema de Margem Baseada em Regras: Cálculos predefinidos e estáticos são aplicados a cada posição ou grupos de posições predefinidos (estratégias). Contas de margem: ações dos EUA, opções de índices, opções de ações, futuros de ações únicas e fundos mútuos. Todas as contas: Forex obrigações canadenses, europeus e asiáticos e opções de ações canadenses e opções de índices. Sistema de Margem Baseado em Risco: As bolsas consideram o risco máximo de um dia em todas as posições em um portfólio completo ou subportfolio juntos (por exemplo, um futuro e todas as opções que oferecem esse futuro). Portfólio Margem de contas: ações dos EUA, opções de índices, opções de ações, futuros de ações únicas e fundos mútuos. Todas as contas: Todos os futuros e opções futuras em qualquer conta. Opções de ações não-americanas / não-canadenses e opções de indexação em qualquer conta. Os requisitos de margem para cada subjacente estão listados no site de troca apropriado para o contrato. Um resumo dos requisitos para os principais contratos de futuros, bem como links para os sites de troca estão disponíveis na guia Futures FOPs acima. Modelo de Margem Suplementar Os sistemas que derivam requisitos de margem baseados em risco fornecem avaliações adequadas do risco para portfólios de derivativos complexos sob cenários de movimento pequeno / moderado. Tais sistemas são menos abrangentes quando se consideram grandes movimentos no preço do estoque subjacente ou futuro. Nós aprimoramos os modelos básicos de margem de câmbio com algoritmos que consideram o impacto da carteira de movimentos maiores de 30 (ou mesmo maior para ações extremamente voláteis). Este Modelo de Margem Extrema pode aumentar a exigência de margem para carteiras com posições de opções curtas líquidas, e é particularmente sensível a posições curtas em opções muito fora do dinheiro. Também aplicamos uma exigência de margem concentrada às contas de margem. Uma conta duas maiores posições e seus derivados subjacentes serão reavaliados usando o pior cenário dentro de uma faixa de varredura de / - 30. As posições restantes serão revalorizadas com base em um movimento de / -5. Se o requisito de margem de concentração for superior ao da margem de base das regras normalizadas exigida, a nova margem de margem concentrada será aplicada à conta. Se você vender um título curto, você deve ter capital suficiente em sua conta para cobrir quaisquer taxas associadas com o empréstimo da segurança. Se você pedir a segurança através de nós, vamos pedir o empréstimo do seu nome e sua conta deve ter garantias suficientes para cobrir os requisitos de margem da venda a descoberto. Para cobrir taxas administrativas e taxas de empréstimo de ações, devemos postar 102 do valor do título emprestado como garantia com o credor. Em casos em que a segurança em curto é difícil de tomar emprestado, taxas de empréstimo cobrado pelo credor pode ser tão alto (maior do que os juros ganhos) que o vendedor a descoberto deve pagar juros adicionais para o privilégio de contrair um empréstimo. Os clientes podem visualizar as taxas de juros de ações curtas indicativas para um estoque específico por meio da ferramenta Disponibilidade de stock curto (SLB) localizada na seção Ferramentas de sua página Gerenciamento de contas. Para obter mais informações sobre ações de curto prazo e taxas associadas, visite nossa página Shorting de estoque. Divulgações A negociação de futuros em uma conta de caixa SIPP aberta com Interactive Brokers Limited também está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta não SIPP. No interesse de garantir a segurança contínua de seus clientes, o corretor pode modificar certas políticas de margem para ajustar a volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. As mudanças promoverão a redução da alavancagem nas carteiras de clientes e ajudarão a garantir que as contas dos clientes sejam apropriadamente capitalizadas. Estamos focados em abordagens prudentes, realistas e voltadas para o futuro para a gestão de riscos. Para fornecer a notificação mais ampla aos nossos clientes, publicaremos anúncios na página Status do sistema. Nós incentivamos fortemente todos os clientes monitorar esta página da correia fotorreceptora para alertas avançados sobre mudanças da política da margem. Observe que a verificação de crédito para entrada de ordem sempre considera a margem inicial das posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é a exigência de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo da verificação de crédito para aceitação da ordem. Os valores de mercado / preços usados para computar o requisito de capital ou margem em uma conta Interactive podem diferir do preço divulgado por bolsas ou outras fontes de dados de mercado e podem representar a avaliação Interactiva do produto. Entre outras coisas, a Interactive pode calcular seus próprios valores de índice, valores do Exchange Traded Fund ou valores de derivativos e a Interactive pode valorizar títulos, futuros ou outros produtos de investimento com base no preço de oferta, preço de oferta, preço de venda, ponto médio ou outro método. Interactive pode usar uma metodologia de avaliação que é mais conservadora do que o mercado como um todo.
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