Proxy De Volume Forex

Indicadores de Volume de Forex Os indicadores de volume são usados ​​para determinar o interesse dos investidores no mercado. O volume elevado, especialmente perto de níveis de mercado importantes, sugere um possível início de uma nova tendência, enquanto o baixo volume sugere incerteza dos comerciantes e / ou nenhum interesse em determinado mercado. Em Forex Volume dados representa o número total de cotações para o período de tempo especificado. Indicadores de Volume de Forex: A metodologia de utilização de indicadores de volume Quando Volume aumenta indica um interesse crescente no mercado, portanto, pode fortalecer uma tendência principal ou iniciar uma nova tendência Quando Volume diminui indica que o interesse no mercado está diminuindo, Ou uma reversão de tendência ou consolidação de mercado temporária Aumento repentino e vigoroso no volume pode sinalizar para uma reversão próxima, quando a diminuição gradual no volume puder ainda ser suportada por movimentos rápidos do preço. CommentsVolume de futuros FX, ação de preço de Spot FX Alguém tem sido a negociação do spot fx, mas foi usando o volume como indicador de mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se existem algumas desvantagens significativas para este método Tanto quanto i monitorados gráficos De ambos os mercados em um período de tempo diário (como eu não posso encontrar futuros livre provedores intraday), eles pareciam muito semelhantes e, provavelmente, o volume de futuros fx poderia ser incorporado em fx local. Commercial Member Juntou-se em Sep 2010 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas movidas pelo mercado estarão na Spot, no mercado de balcão. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém está negociando o spot fx, mas está usando o volume como indicador do mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há algumas desvantagens significativas para este método Tanto quanto eu monitorei gráficos de ambos os mercados em um tempo diário Frame (como eu não posso encontrar provedores de futuros intraday livre), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume em futuros fx poderia ser incorporado em fx local. Obrigado. Sempre houve um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preço, eu finalmente encontrei este artigo. A partir de sua amostra, eles chegaram à conclusão de que spot não levar futuros no processo de descoberta de preços. Então eu vim a uma opinião pessoal que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o forex spot, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu só trabalho com o que eu tenho. (Tick data) e manter meus estudos de volume de Future limitada ao relatório COT. Esta é apenas a minha opinião que eu forneci uma cópia desse documento. Se nada mais pode lhe dar informações suficientes para formar uma opinião de seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preço que eu eventualmente encontrei. Muito obrigado pelas informações fornecidas, acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Você poderia compartilhar qual fonte / s você usa para os dados de carrapatos Também, você acha (eu li que de segmentos petefaders em babypips) que existem corretores que fornecem dados de carrapatos confiáveis ​​/ semelhantes para eSignal ou qualquer outro provedor de dados confiável Muito obrigado Para as informações fornecidas eu acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Poderia você compartilhar que fonte / s você usa para os dados do carrapato Também, você pensa (eu li aquele dos tópicos dos petefaders em babypips) que há os corretores que fornecem dados tick / tax similares a eSignal ou a todos os outros fornecedores de dados de confiança Eu tenho pouco Ou não há necessidade de qualquer Tick Dados. Você tem que se perguntar o que é que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contractsquot. Eles muitas vezes tomam a palavra quotVolumequot e usá-la de forma intercambiável com a palavra quotDemand para significar a mesma coisa. O volume de negócios não é uma indicação direta de "Demanda" real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter as suas posições durante a noite. Vamos dizer que você tem 100 comerciantes todos entrar no mercado criando alto volume de atividade intraday. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinado você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tiver um maior volume de compradores intraday que os preços irão ir mais alto. Se 98 desses comerciantes (compradores) vai sair do mercado antes do fechamento, não há nenhuma demanda de compra real criado que fará com que o mercado ir mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é demanda do quotSelling. A demanda é determinada pelos 2 vendedores ainda mantendo posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolumequot não é uma indicação direta do quotDemand real. Liquidez de alto volume (não a demanda real) A palavra quotVolumequot não é permutável com a palavra quotDemandquot Os traders intraday (day traders) fornecem liquidez e têm pouco a ver com quotDemandquot real Para mim no final do dia eu tenho que me perguntar, Am Eu usando os dados corretos para a pergunta que está sendo feita Volume de atividade Mas a pergunta que eu procuro relaciona-se a quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém demanda quotactual criada por comerciantes dispostos a manter suas posições durante a noite Volume doesnt resolver a quotDemandquot equação. Para mim Os dados de volume não respondem à pergunta Demand que está sendo feita. Como um comerciante estou interessado em medir Demand. Quem, como amp onde os preços estão sendo usados ​​é de interesse para mim. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maioria de pele no jogo, operam em lugares mais vantajosos para eles. Não as mesmas áreas de alto volume mais valorizadas pelos comerciantes intraday sem pele no jogo, que acabam por terminar o dia plana, criando demanda zero. E como o volume não é uma indicação direta da demanda quotactual, ele tem pouco ou nenhum valor para mim, pessoalmente, como um comerciante forex spot. IMO, demanda de amplificação de oferta move o mercado, e não volume (atividade) Mercados não são eficientes, mas são eficazes - JonesForex Correlações: Dólar Shorts Proxy Atraente para Longos de Petróleo Bruto Os preços do petróleo continuam a bater picos frescos, e as correlações entre o NYMEX WTI Contrato bruto, o Dólar Canadense, Euro, Dólar Australiano e Dólar Americano também negociam perto do topo de suas faixas históricas. Taxas de juros baixas nos EUA significam que é especialmente barato emprestar dólares americanos e, posteriormente, comprar moedas de maior rendimento. Dita dinâmica ajuda a explicar por que muitos especuladores venderam o Greenback e compraram moedas lsquoCommodity Blocrsquo, como o Aussie e dólares canadenses. Dado os custos de manutenção do petróleo, ouro e outras matérias-primas, a capacidade de cobrar rendimentos em USD-posições curtas torna a aposta FX uma proxy particularmente atraente para possuir contratos de futuros. Enquanto os rendimentos em dólares dos EUA permanecerem próximos dos mínimos históricos, poderemos continuar a ver que as correlações entre os mercados operam perto da força histórica em uma ampla gama de preços de matérias-primas. Isto parece particularmente verdadeiro para o ouro de alta votação e os preços do petróleo bruto. Correntes de Forex Resumo Correlações de Forex contra Petróleo, Ouro ea Média Industrial Dow Jones nos últimos 30 dias: Dólar Canadense e NYMEX WTI Preços do Petróleo Brilhante Impulso O petróleo ea força dos preços da energia empurraram o Dólar Americano para novos máximos plurianuais contra O dólar canadense. A correlação de curto prazo entre os preços do petróleo bruto e o par de moedas do USDCAD atualmente se aproxima de uma força recorde, e a moeda canadense permanece uma proxy atraente para os movimentos dos preços de energia. O dólar canadense igualmente boasts expectativas impressionantes da taxa de interesse, suportando a probabilidade de currencyrsquos de encontro a seu homónimo EUA downtrodden. A promessa de maiores rendimentos só aumenta a atratividade das posições longas do dólar canadense em meio a impressionantes reuniões de preços do petróleo. Dólar australiano e NYMEX WTI preços do petróleo bruto A ligação australiana Dollarrsquos aos preços do petróleo bruto quase literalmente nunca foi mais forte. A moeda lsquoCommodity Blocrsquo atingiu recorde recorde em meio à força impressionante nos preços das matérias-primas. E embora o ouro seja tipicamente a ligação de mercadoria mais tradicional ao AUD, sua correlação a curto prazo é realmente mais fraca do que aquela do óleo cru. Com a mais alta taxa de juros de curto prazo do G10, o Dólar Australiano continua a ser um proxy atraente para as grandes commodities. Sua correlação com o petróleo bruto está no topo de sua faixa histórica, e uma continuação das quedas do dólar americano manteria este elo bastante forte. Ao contrário dos mercados de ouro ou petróleo, não há custo de manutenção na manutenção de posições AUD-long. Na verdade, o benefício adicional de altas taxas de juros é o que o torna um favorito entre os especuladores bullish dos mercados de commodities. Euro / Dólar Americano e NYMEX WTI Preços do petróleo bruto A fraqueza do dólar americano surpreendente deixou a ligação entre o Euro / Dólar Americano eo Petróleo Bruto perto do topo da sua gama histórica. Os especuladores estão enviando o dólar americano mais baixo através da placa enquanto apostam em uns preços de producto mais elevados. Isso significa que o petróleo bruto continua a definir novos picos, enquanto os preços do ouro estão em níveis recorde e prata é semelhante perto tops multi-década. Parece que ir short o dólar de ESTADOS UNIDOS contra um cesto de moedas de rendimento mais elevado permanece uma maneira atrativa ganhar a exposição às oscilações em mercados de matéria-prima. Na verdade, as altas taxas de correlação com os preços do petróleo sugerem que muitos especuladores fizeram exatamente isso. Taxas de juros baixas nos EUA também significam que os especuladores podem se emprestar USD mais barato para comprar posteriormente moedas de maior rendimento. Enquanto isso continuar a ser o caso, suspeitamos que a correlação dos EUA com os preços das matérias-primas permanecerá bastante forte. Escrito por David Rodriguez, Estratega Quantitativo para DailyFX Para se juntar a esta lista de distribuição de autorrsquos, envie um e-mail com linha de assunto ldquoDistribution listrdquo para drodriguezdailyfx. As informações contidas neste documento são derivadas de fontes que acreditamos serem confiáveis, mas das quais não foram verificadas independentemente. FOREX CAPITAL MARKETSreg não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões nestes materiais, nem será responsável por danos decorrentes de qualquer pessoa, dependendo desta informação. FOREX CAPITAL MARKETSreg não garante a precisão ou integridade das informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos nestes materiais. 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Os novos dados prometem mudar a maneira como olhamos nossos gráficos de negociação. Por que colocar simplesmente, a capacidade de estudar volume adiciona uma dimensão extra de insight em psicologia de multidão de negociação e permite-nos ver detalhes que era anteriormente invisível para o comerciante. Ao contrário de mercados negociados centralmente e desmarcadas, como ações e futuros, a negociação forex não comércio em qualquer troca única. Isso significa que também não existe um único lugar para os dados de volume e, como tal, historicamente não conseguimos usar indicadores de volume importantes em nossos gráficos de FX. A FXCM Inc. (NYSE: FXCM) é um provedor on-line global de comércio de divisas (forex) e serviços relacionados a clientes de varejo e institucionais em todo o mundo. Relatou um volume total de clientes no valor de 448 bilhões em maio de 2014 e uma média de 20,4 bilhões diários. E embora isso represente uma fração minúscula dos 5,3 trilhões no faturamento diário de FX informado pelo Banco de Pagamentos Internacionais a partir de outubro de 2013, captura uma parcela não negligenciável do volume de FX tanto no varejo quanto no institucional. Mais Cor em nossos Gráficos - Analisando Volume FX para Adicionar Insight Letrsquos olhar para a importância destes dados por exemplo simples. Por que poderia importar ver esses dados em tempo real DailyFX Analistas postaram atualizações de picos de volume importantes em pontos de viragem potencialmente significativos no mercado e, de fato, sentimos que esta é uma das maneiras mais eficazes de usar esse importante indicador técnico. O passado várias vezes wersquove visto pico do volume do euro acima de 5 bilhões em um dia coincidiram com importantes reviravoltas do euro, e de fato o indicador ajudou a confirmar uma inversão recente do EURUSD após a queda do pós-BCE. Volume e picos de transação muitas vezes coincidem com importantes pontos de viragem do mercado Por que isso poderia fazer sentido Esses pontos-chave de giro de preços podem e têm provocado compra e venda como os comerciantes reagem aos mercados batendo os principais níveis de suporte / resistência. E embora um pico afiado em volume dificilmente garante que o preço vai reverter, sugere que os comerciantes encontrar preço atingiu um ponto de viragem importante. Por que olhar para Transactions adicionar insight adicional Se Real Volume é muito alto, enquanto as transações são relativamente baixas, sugere que os comerciantes maiores são os participantes mais ativos em uma grande jogada. Isso é importante porque os dados de lucratividade de nossos clientes mostram que aqueles com saldos de contas maiores tendem a ter mais sucesso na negociação de FX. Em termos claros: grandes picos de volume podem muitas vezes representar o que o ldquoSmart Moneyrdquo está fazendo. Se Transactions pico, sugere que a multidão comercial menor é mais ativa. E, de fato, nossos dados de FX Sentiment de varejo proprietário mostram que ldquothe herdrdquo pode muitas vezes estar no lado errado do mercado. Assistir Volume e Transacções dados podem provar um recurso inestimável, especialmente porque estes indicadores estão disponíveis em até mesmo 1 minuto FX trading charts. Pico no volume real versus transações favorece rallys USDJPY mais alto E, assim, vemos o verdadeiro valor do indicador: obter insights em tempo real sobre a importância ea importância dos movimentos de moeda. A capacidade de assisti-lo em um gráfico de alta freqüência pode revelar-se inestimável para o comerciante FX. Isto não é de forma alguma um olhar exaustivo ao usar os dados de Volume Real e Transações em nossos gráficos, mas é projetado para mostrar instâncias em que usar os números poderia ter nos ajudado em nossas decisões de negociação. Os dados Volume e Transações adicionam cor aos nossos gráficos, tanto literal como figurativamente. Usá-lo pode se tornar uma ferramenta indispensável para avaliar a psicologia do mercado e, finalmente, fazer decisões comerciais. --- Escrito por David Rodriguez, estratega quantitativa para DailyFX David especializa-se em estratégias automatizadas de negociação. Saiba mais sobre nossas estratégias automatizadas baseadas em sentimentos no DailyFX PLUS. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Are atualizações de preços um bom proxy para o volume negociado real em FX Este artigo, escrito por Caspar Marney, é retirado da FX Trader Magazine (APR / JUN 2011). Introdução O objetivo deste artigo é analisar a relação entre o volume negociado real nos mercados de câmbio e sua relação com as atualizações de preços, ou seja, tanto no período como entre pares de moedas, para determinar se existe uma alta correlação entre os dois. Não acreditamos que a pesquisa tenha sido publicada antes. Dado os resultados conclusivos, esperamos que seja uma interessante adição ao debate, se o volume de carimbos pode ser usado como um proxy para o volume negociado nos mercados de câmbio. FX versus mercados futuros A informação do volume foi provada em muitos estudos para fornecer uma borda na troca. FX Traders têm, portanto, em desvantagem para os comerciantes de futuros, como informações de volume não é facilmente acessível nos mercados de FX, muito menos em tempo real. As informações contidas nestas páginas contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos descritos nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser entendidos como uma recomendação para comprar ou vender nesses títulos. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante de modo algum que esta informação está isenta de erros, erros ou distorções materiais. Também não garante que essas informações sejam de natureza oportuna. Investir em Forex envolve uma grande quantidade de risco, incluindo a perda de todos ou uma parte do seu investimento, bem como sofrimento emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de capital, são de sua responsabilidade.